El nivel de acierto en los modelos de concesión y seguimiento del riesgo de crédito mejoran entre un 25% y un 50% al usar algoritmos de machine learning frente a las técnicas tradicionales.

“Hay dos ámbitos dentro del sector financiero donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental: la ciberseguridad y los modelos de gestión del riesgo”, afirmó Ramón Trías,  presidente de AIS Group en el “Vespre Financer” celebrado este jueves en Barcelona, organizado por el Institut d’Estudis Financers

Según Trías, “aplicar algoritmos y técnicas de Inteligencia Artificial y de Machine Learning a los modelos de riesgo multiplica la capacidad de acierto y permite que estos modelos, importantísimos para la banca, porque gestionan la captación de negocio, se ajusten a los “niveles de riesgo” que defina cada entidad”.

Además, estas técnicas permiten realizar un seguimiento de las carteras y detectar, con mayor antelación, señales de un posible impago antes de que se produzca, “lo que es especialmente útil –afirmó el presidente de AIS Group-  en el nuevo marco que impone la normativa IFRS 9 (NIIF 9 con las siglas en español), pues un cambio en el estado de las operaciones puede impactar negativamente en la cuenta de resultados, al provocar la obligación de aumentar el nivel de reservas”.

Trias señaló que el nivel de acierto en los modelos de concesión y seguimiento del riesgo de crédito mejoran entre un 25% y un 50% al usar algoritmos de machine learning frente a las técnicas tradicionales. Así lo refleja el Índice Gini, “que pasa del 50% o 60% a situarse en rangos superiores al 90%, lo que es un porcentaje de acierto altísimo”. Lo mismo ocurre en la fase de recuperación, pues el uso de estas técnicas multiplica la efectividad de las acciones de cobranzas.

Ciberseguridad

Al referirse a la Ciberseguridad, Ramon Trias aseguró que la IA es una pieza clave para mejorar la ciberseguridad en el sector financiero.  “El malware es cada vez más avanzado e, incluso, utiliza técnicas de IA. Ya no se limita a tumbar los sistemas de las compañías a las que afecta. Ahora hay otro tipo de ataques más elaborados y organizados: robos de información progresivos, ataques masivos y automatizados con bots, encriptaciones de información, suplantaciones de identidad de usuarios, etc. Es preciso recurrir a sistemas muy avanzados para poder detectar y frenar estas prácticas de malware inteligente antes de que sea demasiado tarde.”

Trias aseguró que  el tiempo de la inteligencia artificial es el  presente  y se mostró partidario de que la inteligencia artificial esté controlada. “Las técnicas de IA son muy potentes -concluyó-  pero el papel del experto sigue siendo clave. Él es el que hará que estas técnicas generen valor, consiguiendo mayor predicción, mayor efectividad, mayor productividad y mayor rentabilidad”.